Reporting financier

Cette offre CACEIS comporte : 

Executive report

Production d'un “Executive Report” mensuel, qui fournit une analyse détaillée des activités du fonds par typologie de risque. Ce rapport permet d’avoir une vision claire des actions à entreprendre par les directeurs/conducting officers du fonds. 

Fiche Fonds

Assistance à la production de fiches commerciales pour les sociétés de gestion. 

Rapport de liquidité et calcul de VaR

• Rapport de liquidité : Le rapport de "Liquidity Scores" permet d’avoir une vision globale sur l’ensemble des risques de liquidité du fonds
• Calcul de VaR et services associés : Pour les portefeuilles complexes, nous fournissons un calcul de Value-at-Risk (VaR), de stress-testing et de back-testing, qui permet de monitorer les risques de marchés. Toutes les méthodes d’estimation sont disponibles : approche paramétrique, simulation historique ou simulation Monte-Carlo

Reporting et analyse de performance 

• Via votre portail Web OLIS, vous disposez de toute une panoplie d’outils d’analyse : mesure de votre performance, analyse de la répartition de vos actifs, analyse de contribution, décomposition de votre performance par actif, analyse de tous les types de revenus fixes
• Calculs de rendement de portefeuilles en comparant la performance d'un fonds à son indice de référence sur différentes périodes. Pour montrer la manière dont la prise de risque est récompensée en termes de performances, nous calculons des indicateurs de risque ex-post tels que volatilité, corrélation, ratio de Sharpe, ratio d'information, tracking error, alpha et bêta

Services de contribution/attribution de performance

• La mesure et le reporting de la performance d'un portefeuille
• La contribution à la performance comprend la mesure et le reporting de la performance d'un portefeuille ainsi que l'analyse de la contribution de chaque position détenue par un portefeuille dans la performance globale de celui-ci
• L'analyse de la performance par attribution de chaque position et en comparaison avec l'indice de référence, révélant la qualité de la gestion en termes de sélection de titres et d'allocation sectorielle

Reporting Financier, Fiscal & GFIA (annuel et bi-annuel) 

CACEIS fournit une gamme complète de services répondant aux obligations déclaratives et réglementaires spécifiques des fonds et des investisseurs selon leurs pays de domiciliation ou de distribution : 

• Production de rapports annuels et semestriels pour les fonds de placement, comprenant toutes les informations requises par les autorités des pays de distribution, par ex. taux de rotation du portefeuille (PTR) et ratio de frais totaux (TER)
• Reporting fiscal personnalisable selon les pays de distribution et les éventuelles obligations spécifiques : calcul de bénéfice provisoire, statut de distributeur au UK (auquel cas nous fournissons les données pour répondre aux conditions spécifiques), calcul du TIS, reporting OeKB, fiscalité allemande
• Distributions de bénéfices et de plus-values, pour lesquelles nous fournissons à tout moment une estimation du montant disponible en vue de la distribution de dividendes, avec confirmation après arrêté des comptes annuels